关于商业银行稳定性度量的探讨

发布时间：2017-11-09 14:38

  本文关键词：关于商业银行稳定性度量的探讨

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【摘要】：正一、引言银行稳定是金融稳定的重要组成部分。目前对银行稳定的界定尚没有一致的认识,一般认为,对银行稳定的理解可以分为两类:第一种解释是以卡尔—约翰·林捷瑞恩等人(1997)为代表,从商业银行保持平稳运行时呈现出来的特征进行概括。另一类是从银行稳定的反面即银行危机的角度理解,主要是通过银行不稳定时的特征、表现来界定银行稳定。由于金融不稳定似乎比金融稳定更有意义,而银行稳定与危机好像一枚硬币的正反面,因此,从银行危机的角度来揭示银行稳定更有价值。本文主要研
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 二、商业银行稳定的衡量指标1.距离破产概率指数(Z—score)。自Hannan和Hanweck(1988)首次提出破产风险之后,De Nicolo等(2000)利用破产概率模型,通过数理推导构建衡量银行稳定的传统Z值。Z值结合银行利润、杠杆和利润的波动性来反映单个银行濒临破产的程度。如果将破产定义为

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本文编号：1162329