齐鲁银行加强风险管理研究

发布时间：2018-05-09 01:37

本文选题：商业银行 + 齐鲁银行　；参考：《西北大学》2013年硕士论文

【摘要】：论文的研究背景与意义：首先,从国际环境角度分析,2008年缘于美国次贷危机,给欧美经济乃至全球经济带来了重大影响,至今仍在继续发效。经济出现危机,必然给社会造成动荡,由此产生针对银行业的违法犯罪率必然上升,从而给金融活动带来风险。其次,受“金融风暴”的影响,中国国内一部分外向型企业,出口贸易受限,生产和效益滑坡,有些企业不得不进行产业结构性调整,由生产制造型转变为服务型,由过去的出口为主转变为内销为主,无形中冲击和挤压国内其它中小企业,使其成本加大效益下降,从而可能导致潜在的金融风险。第三,依据中国加入世贸组织的规则,外资金融企业将陆续进入中国境内,经营相关的业务,行业内的竞争势必加剧,这必然增加金融风险管理的成本和难度。第四,齐鲁银行作为商业银行,也难于置身度外,无论从国外国内的客观环境分析,还是从自身的经营状况考虑,均需要加强风险管理研究探索,以致建立主动的选择风险,积极的经营风险的管理理念。目前,从齐鲁银行运行情况来看,该银行虽然建立了风险管理构架,但这仅是从驱动因素出发,是被动的外生的因素所致,也就是说,这种管理很大程度上是上级和主管部门的要求。另外,现有的风险管理信息系统较为滞后,仍然依赖手工操作,缺乏定量技术支持和组合管理的意识。风险管理主要集中在某个或某几个业务部门。例如在信贷管理方面,只有审查和审批两个环节。从风险管理的程序看,只有识别风险和评定风险两个步骤,它没有制定风险管理计划,也没有对识别的风险进行监察。就整个银行的风险管理来说,还是零散的,缺乏统一管理。因此建立起一套科学合理的风险管理规划显得尤为重要。欧美发达国家的金融机构它们是依据法律程序,按照股份制方式组建的商业企业,因而从银行组建起就规定了其产权必须清晰、严格按规范运作、制度也较为完善、自我激励机制和制约机制也较健全有效,公司治理结构良好。他们之所以具有较高的风险控制和自我管理能力,主要得益于上述这些实质性机制的建立和完善。结合外国商业银行这些成功的经验,相比较我国商业银行在产权归属这一实质性问题上较为模糊,导致所谓的委托—代理关系附于形式,以至于来自上边的、外部的行政干预非透明、非市场性的行为不断的干预和影响着银行自主经营活动。从而产生商业银行不太积极主动地加强自身建设,公司治理结构也不尽合理。激励机制和自我约束机制也不太健全。在风险管理方面,虽然设立了管理机构,但是在运作过程中,缺乏独立性和权威性,承担风险的主体也不够明确,使得风险管理控制也只能停留在以盈利为目的的层面上。无力实现商业银行对金融风险有效控制,更无法提升到商业金融企业发展的战略高度。研究思路与研究方法因为齐鲁银行是一家地方性商业银行,在业务发展,风险管理方面有其局限性,切实需要在银行内构建全面风险管理体系,以确保该银行能够在应对趋严的监管、激烈的竞争和风险管理量化趋势的挑战。抓住时机,从制度和技术等各个层面适时推动风险管理功能转型和升级：既要做好逐笔的评级、分类、审批、和个案管理,又要引进组合管理,运用风险政策传导风险偏好、督导业务条线良性正常经营,在此基础上,不但要对风险信息进行描述性分析,而且还要运用先进的工具和新的方法,对风险进行可预测性和可控性的研究,以增强对风险管控的前瞻性和预见性,做到既控制风险,又适时的平衡风险,提高银行定价能力和市场竞争力。本文通过对齐鲁银行风险管理现状的观察和分析,找出齐鲁银行现阶段在风险管理问题上存在的问题和不足,并着重对本人所从事的银行运营工作中的信用风险、操作风险等进行研究分析,并对齐鲁银行在加强风险管理方面提出对相应的改进办法和对策。首先,阐述本文的研究背景和意义,阐述研究思路与研究方法,说明本文的基本思路和框架结构。其次,运用文献理论讲述商业银行风险的概念,分类及其特征。分析商业银行风险管理的内涵。第三,分析齐鲁银行当前所面临的风险,着重叙述本人所从事的银行工作中涉及的操作风险的现状,并指出齐鲁银行在风险管理中存在的问题、不足及产生的根源。第四,对齐鲁银行在构建全面风险管理体系,加强全面风险管理方面的意见和建议。第五,齐鲁银行在风险管理体系运行的保障措施。第六,该部分为结论,对全文进行总结。
[Abstract]:Background and significance of research :

First of all , from the perspective of international environment , in 2008 , due to the American subprime crisis , it has exerted great influence on American and American economy and even the global economy . So far , it has continued to work . The crisis of the economy will inevitably cause the society to destabilize the society , so that the illegal crime rate for the banking industry is bound to rise , thus posing a risk to the financial activity .

Second , affected by the " financial storm " , some enterprises in China have limited export trade , limited production and benefit , some enterprises have to carry out structural adjustment of industry , and some enterprises have to carry out structural adjustment of the industry .

Third , according to China ' s entry into WTO rules , foreign financial enterprises will continue to enter the territory of China , and the competition in the industry will be intensified , which will inevitably increase the cost and difficulty of financial risk management .

Fourth , Qu Bank as commercial bank , it is difficult to set aside , whether from the foreign domestic objective environment analysis , or from its own management condition , needs to strengthen the research exploration of risk management , so as to set up the initiative choice risk , the active management idea of management risk .

At present , the bank has established a risk management framework , but it is only driven by drivers , but it is a passive exogenous factor . In other words , it is very important to establish a scientific and reasonable risk management plan .

Research thoughts and research methods

As a local commercial bank , Qu Bank has its limitation in business development and risk management . It needs to build a comprehensive risk management system in the bank , so as to ensure that the bank is able to transform and upgrade the risk management function in a timely manner .

Firstly , this paper expounds the background and significance of the research , expounds the thoughts and methods of research , and explains the basic idea and frame structure of this paper .

Secondly , the paper describes the concept , classification and characteristics of commercial bank ' s risk by using the literature theory .

Thirdly , analyze the current risks faced by Qu Bank , focus on the present situation of the operation risk involved in the bank work , and point out the problems , shortcomings and the root causes of the bank ' s existence in risk management .

Fourthly , we have put forward suggestions and suggestions on the construction of a comprehensive risk management system and strengthening comprehensive risk management .

Fifth , the bank ' s safeguard measures in the operation of the risk management system .

Sixth , this part is the conclusion , and the full text is summarized .

【学位授予单位】：西北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33

【参考文献】