基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用

发布时间：2019-04-26 08:12

【摘要】：提出了新的基于体制转换模型的图模型方法.首先给出精度矩阵参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,然后将该图模型方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的动态条件相关性.实证结果表明:两状态图结构恰好体现高、低不同的条件相关性,且状态持续的概率较大.
[Abstract]:A new graph model method based on system transformation model is proposed. First, the parameterization method of precision matrix is given, and the algorithm design is given by MCMC method. Then, the graph model method is applied to Shanghai stock market in China to study the dynamic conditional correlation among the five major sectors. The empirical results show that the structure of the two-state graph is just high and low, and the probability of state persistence is high.
【作者单位】： 温州大学数学与信息科学学院;北方工业大学经济管理学院;广州大学数学与信息科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(10971042) 温州市科技计划项目(R20100030)
【分类号】：F830.91;F224

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本文编号：2465902