基于非参数方法的我国上市商业银行效率测度及其影响因素研究

发布时间：2017-08-31 15:13

  本文关键词：基于非参数方法的我国上市商业银行效率测度及其影响因素研究

  更多相关文章： 商业银行 效率 数据包络分析 不良贷款 非期望产出

【摘要】：金融业作为一国经济发展的重要支柱,对于维持一国经济稳定具有重要作用,同时银行业作为金融业的支柱产业,银行业的高效快速发展对于金融业功能的提升具有举足轻重的地位。因此,通过研究我国上市商业银行效率,探寻影响商业银行效率的因素,以及各类型商业银行之间存在的差异,并在此基础上提出未来我国商业银行发展和效率提升的对策和建议具有重要的理论价值和实践意义。因此,本文在借鉴国内外研究成果的基础上,针对现有研究的不足,通过理论分析、指标体系建立、模型构建以及对影响我国商业银行的因素进行了检验,对商业银行效率问题进行了深度剖析。本文首先提出了我国商业银行效率问题研究的现实背景和重要意义,对论文的研究方法、研究思路和框架进行了介绍,并指出了论文所要研究的重点和可能存在的创新点。在论文的第二部章节银行的规模效率、范围效率和前沿效率几个方面对国内外银行效率的文献进行了较为全面的剖析和整理,对银行效率分析中常用的参数方法和非参数方法以及相关研究成果进行了介绍,发现以往关于商业银行效率的研究都忽视了不良贷款对银行收益的影响,实际上如果银行不良贷款率较高的话,必然会用更多的利润对坏账进行冲销,同时如果银行的盈利能力不强,就势必会影响对不良资产处置的速度。针对现有文献的不足,在理论研究的基础上,本文以2005~2014年16家商业银行为研究样本,选取职工人数、所有者权益和可贷资金为投入指标,利息收入和非利息收入为产出指标,不良贷款总额为非期望产出,并同时运用传统的CCR模型和将不良贷款总额纳入到分析框架的非期望产出模型对我国国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行历年的效率进行测算,结果表明两种方法测算得到的银行效率存在显著差异,不良贷款约束下的我国商业银行效率明显偏低,从而可以发现现有未将不良贷款纳入到分析框架得到的结论是有偏的,并且呈现出股份制商业银行、城市商业银行、国有商业银行效率依次递减的格局。在此基础上,论文以非期望产出模型下的效率值为因变量,以总资产、资产配置、净资产收益率、非利息收入与总收入的比值、所有者权益与总资产的比值、不良贷款率、产权结构、总部地区、上市年数和股权结构为自变量,建立了我国商业银行效率影响因素的计量模型,并对各个因素对不同类型商业银行的影响大小进行了检验。最后,本文针对研究结果和主要结论提出了我国商业银行效率提升对策和建议。
【关键词】：商业银行 效率 数据包络分析 不良贷款 非期望产出
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F830.42;F832.33
【目录】：

• 中文摘要4-6
• Abstract6-10
• 第一章 绪论10-17
• 1.1 研究背景及研究意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 研究方法12-13
• 1.3 研究思路和框架13-15
• 1.3.1 研究思路13-14
• 1.3.2 研究框架14-15
• 1.4 研究重点和创新点15-17
• 1.4.1 研究重点15-16
• 1.4.2 可能的创新点16-17
• 第二章 商业银行效率及其影响因素研究现状17-30
• 2.1 关于银行效率研究范围的文献综述17-20
• 2.1.1 关于银行规模效率的研究17-19
• 2.1.2 关于银行范围效率的研究19
• 2.1.3 关于银行前沿效率的研究19-20
• 2.2 关于银行X效率研究方法的文献综述20-24
• 2.2.1 运用非参数方法对银行效率的研究21-23
• 2.2.2 运用参数方法对银行效率的研究23-24
• 2.3 关于银行效率影响因素的文献综述24-25
• 2.4 我国商业银行发展历程及市场结构25-28
• 2.4.1 我国商业银行的发展历程25-27
• 2.4.2 我国商业银行的类型27-28
• 2.5 研究现状评价28-30
• 第三章 中国上市商业银行效率评价30-55
• 3.1 评价方法和模型30-35
• 3.1.1 CCR模型31-33
• 3.1.2 BCC模型33
• 3.1.3 非期望产出DEA模型33-35
• 3.2 样本选择和评价指标体系构建35-43
• 3.2.1 评价指标选取原则35-36
• 3.2.2 评价指标体系的确定36-38
• 3.2.3 样本选择和数据来源38-39
• 3.2.4 描述性统计分析39-43
• 3.3 中国上市商业银行效率实证分析43-55
• 3.3.1 不包含非期望产出的上市商业银行效率分析43-47
• 3.3.2 包含非期望产出的上市商业银行效率分析47-51
• 3.3.3 比较分析51-55
• 第四章 中国商业银行效率影响因素研究55-66
• 4.1 商业银行效率影响因素变量选择和样本来源55-57
• 4.1.1 因素变量选择55-57
• 4.1.2 样本数据来源57
• 4.2 面板TOBIT模型57-58
• 4.3 实证结果分析58-66
• 4.3.1 变量描述性统计58-60
• 4.3.2 回归结果分析与讨论60-66
• 第五章 研究结论与对策建议66-73
• 5.1 主要研究结论66-69
• 5.2 我国商业银行效率提升对策及建议69-71
• 5.3 研究创新和未来研究展望71-73
• 参考文献73-78
• 致谢78-79

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本文编号：766314