股价偏差的信息不确定性与投资者行为效应研究述评

发布时间：2018-03-14 15:46

  本文选题：股市价格偏差　切入点：信息不确定性　出处：《商业研究》2010年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：股市价格偏差问题是金融资产定价理论和资本市场实证研究所普遍关心的问题,对处于发展成熟中的我国股票市场来说对这个问题的研究具有更强的现实意义。现已有大量文献对股市价格偏差开展了研究,研究方法和侧重点各不相同,但基本围绕了两大金融理论展开,即传统金融理论(以EMH理论为代表)和行为金融理论。本文对股市价格偏差,股市价格偏差与信息不确定性、投资者行为效应的关系进行了文献综述,对相关的研究成果作了简评和研究展望。
[Abstract]:The problem of stock market price deviation is a common concern in financial asset pricing theory and capital market empirical research. The research on this issue is of more practical significance to the mature stock market in China. There are a lot of literatures on the stock market price deviation, the research methods and emphases are different. However, this paper focuses on two major financial theories, namely, traditional financial theory (represented by EMH theory) and behavioral finance theory. This paper deals with stock market price deviation, stock market price deviation and information uncertainty. The relationship of investor behavior effect is reviewed, and the related research results are briefly reviewed and prospected.
【作者单位】： 辽宁大学经济学院;
【分类号】：F224;F832.51

【共引文献】

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本文编号：1611875