广州农商银行“太阳微贷”业务违约风险评级体系研究

发布时间：2021-01-08 05:42

　　人民银行、银保监会、证监会、发展改革委、财政部于2018年联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》,从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施,督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度,缓解小微企业融资难融资贵的问题。广州农商银行作为一家广州市的本土金融机构,深刻领会中央及市政府的安排部署,大力扶持,全面布局,力促微小金融向纵深推进,创新性的推出了“太阳微贷”业务。然而,在拓展业务的同时,由于广州地区复杂的小微企业结构,导致“太阳微贷”业务的违约率较高,而且“太阳微贷”的审批环节为人工审批,缺少对客户违约风险的定量分析,完全依赖审批人员的经验,缺乏科学性。“太阳微贷”业务发生违约,使得银行的信贷资金发生损失。本文以广州农商银行“太阳微贷”业务的违约风险管理为研究主题,构建“太阳微贷”业务违约风险评级体系。论文依据信息不对称理论以及全面风险管理理论,并使用Logistic回归模型,在分析了“太阳微贷”业务违约风险管理现状及问题后,基于“太阳微贷”业务的客户数据,利用Logistic回归模型分析出了13个对违约风险有... 

【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

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论文研究的技术路线

MBA学位论文作者：邝谦广州农商银行“太阳微贷”业务违约风险评级体系研究16行发放的小微企业贷款出现违约。从2015年开始，“太阳微贷”业务逾期率及不良率也逐年攀升。3.1.2业务流程“太阳微贷”的业务流程为：渠道获取或自主营销意向客户→电话询问基本情况→邀约至银行填写贷款申请表→上门尽调、信息采集→撰写报告→贷前查询→贷款申请→贷款审批→合同签订→贷款发放→贷后检查→收贷收息。业务流程见3-1，归纳后为分为三个阶段，贷前调查阶段、贷中审批阶段、贷后管理阶段。图3-1“太阳微贷”业务流程图1、贷前调查阶段贷前调查阶段主要包括三大部分，分别是：获客并了解客户基本情况，邀约至银行填写贷款申请，上门收集材料并撰写报告。“太阳微贷”贷前调查步骤：第一步：客户经理获取意向客户并了解客户基本情况。获取客户主要方式有以下三种：1、通过外部渠道获客。如：贷款中介、担保公司、小贷公司、行业协会及老客户介绍等。2、通过行内渠道获客，不同业务条线同事介绍。3、自主获客，通过电话营销、陌生拜访或者派发传单获取客户。获取到意向客户后，可以通过电话询问或者当面了解基本情况，包括客户家庭状况、企业及个人负债情况、企业及个人征信情况、此次贷款需求金额及期限等。第二步：将客户邀约至银行，并协助填写贷款申请表及征信查询申请书，打印客户的人民银行征信报告，并将申请书和征信报告整理归档。申请表中信息包括完整的家庭信息、企业经营信息、负债信息及资产信息。

MBA学位论文作者：邝谦广州农商银行“太阳微贷”业务违约风险评级体系研究30图4-1ROC曲线从图4-5看，ROC曲线离对角线的距离较远，AUC=0.75，数值较大，说明模型通过验证集检验后，分类效果较好。我们进一步通过混淆矩阵（confusionmatrix）来分析模型分类的结果。混淆矩阵中的评价指标有验证集的混淆矩阵如表4-6所示。验证集共245个客户数据，其中正常履约客户240个，违约客户5个。通过模型分类后，得到以下结果。TP=211，TN=4，FP=1，FN=29，TPR=87.92%，FPR=80%，Accuracy=87.76%。表4-5混淆矩阵预测分类合计正常履约客户违约客户实际分类正常履约客户21129240TPR=87.92%违约客户145FPR=80.00%合计21233245Accuracy=87.76%4.3.3结果总结模型经过检验，分类效果较好，证明逻辑回归模型有效。因此将表4-3中的回归系数及常数项代入公式1-3，得到“太阳微贷”业务违约风险逻辑回归方程：()1267101112_612_81322252628302.200.340.140.130.370.620.540.2180.320.680.130.40.460.2801.6LogitpXXXXXXXXXXXXXX=++++++++（4-1）


本文编号：2964029