基于shapley值法的光大集团综合经营风险评价研究

发布时间：2021-04-19 14:06

　　金融控股公司是20世纪末最主要的金融机构改革之一,这一改革是社会金融需求和金融企业利益诉求多元化发展的结果。由于金融控股公司具有规模经济、范围经济等经营优势,以金融控股公司为代表的混合经营模式逐渐成为全球金融业的发展趋势,但金融控股公司也隐含着潜在的利益冲突和风险传染等问题,其风险需要进行监管。在中国,随着经济社会的发展,市场竞争的日益激烈,以及分业经营的政策限制,金融控股公司成为金融企业做大做强,规避政策限制,拓展其他业务领域的主要手段。就未来发展趋势而言,混业经营是国内金融业发展的必然趋势,金融控股公司也将成为一种重要的载体。在这种情况下,金融控股公司如何评估自身综合经营风险、内部风险结构及应该采取什么样的内部控制来控制风险,都是一个具有理论和实践意义的研究课题。本文以光大集团为例,总结国内外现有文献基础上,分析光大集团面临的潜在特殊风险,并通过实证分析求解相关变量,利用shapley值公式分解光大集团三家金融子公司系统重要性,评估了光大集团综合经营风险、内部风险结构,得出以下结论。首先,光大集团内部风险比较集中,光大银行和光大证券贡献了光大集团大部分金融风险。因此,无论是光大银行... 

【文章来源】：上海师范大学上海市

【文章页数】：57 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意义
    1.3 研究内容、方法与技术路线
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 研究思路与技术路线
    1.4 本文的主要贡献
第2章 相关理论回顾与文献综述
    2.1 金融综合经营概述
        2.1.1 金融业务综合经营定义
        2.1.2 金融业务综合经营形式及类型
        2.1.3 中国金融控股公司发展现状
    2.2 金融控股公司风险管理理论
        2.2.1 基于资产组合理论的金融控股公司风险管理
        2.2.2 公司治理、内控机制与风险管理
        2.2.3 全面风险管理理论
    2.3 文献综述
        2.3.1 金融控股公司产生与发展
        2.3.2 金融控股公司内在优势
        2.3.3 金融控股公司风险与风险控制
        2.3.4 金融控股公司风险预警与评估方法
    2.4 文献评述
第3章 光大集团业务体系及经营风险分析
    3.1 光大集团案例介绍
        3.1.1 光大集团基本情况及发展历程
        3.1.2 光大集团业务体系及运营模式
        3.1.3 光大集团经营现状
    3.2 光大集团经营风险分析
        3.2.1 风险传染
        3.2.2 利益冲突
        3.2.3 资本重复计算与杠杆率过高
        3.2.4 关联交易
    3.3 光大集团特殊风险成因分析
        3.3.1 金融控股公司监管不足
        3.3.2 公司治理机制不健全
        3.3.3 风险管理不系统
第4章 光大集团综合经营风险实证分析
    4.1 模型基础
        4.1.1 Shapley value理论介绍
        4.1.2 ES模型介绍
        4.1.3 模型基本假定
        4.1.4 相关变量求解
    4.2 光大集团综合经营风险实证研究
        4.2.1 实证方法基本步骤
        4.2.2 数据来源
        4.2.3 各主要变量的计算
        4.2.4 基于shapley value法金融子公司风险分解
    4.3 影响集团综合经营风险因素识别
        4.3.1 经规模调整的光大集团子公司系统重要性分析
        4.3.2 金融控股子公司资产规模与集团综合经营风险的关系
    4.4 金融控股公司风险管理建议
        4.4.1 中国金融控股公司监管与立法
        4.4.2 金融控股公司协同运营与风险管理机制
        4.4.3 金融控股公司国际监管经验借鉴
第5章 总结与展望
    5.1 总结
    5.2 展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融综合经营的风险效应研究——基于中国股市的数据[J]. 王向楠.  当代经济科学. 2019(02)
[2]中国保险集团控股公司综合金融风险甄别——以平安保险集团为例[J]. 王培辉,袁薇.  财经理论与实践. 2018(04)
[3]基于VAR模型的我国金融控股集团风险传染效应分析[J]. 曲昭光,陈春林.  金融理论与实践. 2017(05)
[4]后危机时代中国金融控股公司发展研究[J]. 钱东平.  现代金融. 2016(09)
[5]我国金融控股公司发展模式选择研究[J]. 林建军.  技术经济与管理研究. 2016(06)
[6]金融控股公司内涵、基本特征及主体监管[J]. 钱东平.  金融纵横. 2016(06)
[7]美英日德金融控股集团发展路径比较研究[J]. 周觉.  经济研究参考. 2015(68)
[8]基于Shapley Value方法的金融控股公司综合经营风险评估研究——以光大集团和中信集团为例[J]. 李志辉,李源,李政.  南开经济研究. 2015(01)
[9]我国金融控股集团风险管理模式选择探讨[J]. 傅章彦,杨晓龙.  新金融. 2015(02)
[10]探索光大特色金融控股集团之路[J]. 唐双宁.  中国金融. 2014(24)

硕士论文
[1]基于Shapley值的银行系统性风险度量研究[D]. 王珏.大连理工大学 2014



本文编号：3147697