利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响研究

发布时间：2017-05-04 07:02

  本文关键词：利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国自上世纪八十年代开始探索利率市场化改革,近三十年来已取得较多显著成就。特别是近几年来,利率市场化在我国的具体实行已进入加速通道。本文基于我国利率市场化改革进程不断推进的背景,就利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响进行了探索和研究,同时为商业银行如何在改革过程中进行利率风险管理提出了建议。 本文对改革过程中我国利率决定机制进行剖析,同时对利率市场化带来了新变化进行了梳理。从理论角度说明,改革带来了较为剧烈且频繁的利率水平波动、银行间竞争日趋激烈,使得商业银行面临更大的利率风险。文章进一步通过对商业银行在改革背景下利率风险的产生机制及利率风险管理的工具的整理与分析,全面描述研究了我国现阶段利率风险管理的现状,目前商业银行对利率定价的自主性较低,且利率风险管理的工具较为简单,管理水平整体处于较为初级的阶段。 本文通过采用利率敏感性缺口模型验证发现我国商业银行净利差率受期限在3-12个月的缺口影响最为明显,同时尝试通过VaR方法对利率市场化改革不同时期,商业银行面临的利率风险进行量化考察,得到结论,随着利率市场化改革的实施,商业银行面临的利率风险确实有所增大,表明以往的利率风险管理方法和理念已不足应对利率市场化带来的新变化。本文认为在未来的发展中适当调整我国商业银行的资产负债结构、改进商业银行利率风险管理的方法、借鉴先进成熟定价方法提升自主定价能力等建议对策将有助于商业银行在利率市场化改革中稳健发展。
【关键词】：利率市场化 商业银行利率风险管理 VaR方法
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F822.0;F832.33
【目录】：

• 附表5-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 第一章 导论10-20
• 第一节 选题背景和研究意义10-12
• 第二节 国内外文献综述12-17
• 第三节 研究思路与结构安排17-20
• 第二章 我国利率市场化改革进程概述20-33
• 第一节 利率市场化条件下利率决定机制的实质内涵20-21
• 第二节 我国利率市场化阶段利率决定机制的演进21-23
• 第三节 利率市场化改革带来的新变化23-31
• 小结31-33
• 第三章 商业银行利率风险的形成及管理工具选择33-47
• 第一节 商业银行利率风险的形成原因33-41
• 第二节 商业银行利率风险管理的管理工具选择41-45
• 小结45-47
• 第四章 我国商业银行的利率风险管理的现状与问题47-63
• 第一节 我国商业银行利率风险管理的现状47-50
• 第二节 我国商业银行利率敏感性缺口实证研究50-55
• 第三节 我国商业银行利率风险管理VaR方法探索55-62
• 小结62-63
• 第五章 结论与建议63-67
• 第一节 适当调整我国商业银行资产负债结构63-64
• 第二节 改进商业银行利率风险管理的方法64-66
• 第三节 借鉴先进成熟的方法提升自主定价能力66-67
• 参考文献67-69
• 致谢69

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 冯丽娜;利率市场化改革中票据市场发展对策研究[J];前沿;2004年11期

2 于辉,王岩;我国现行货币政策工具有效性低下原因分析[J];前沿;2005年04期

3 杨娜;;我国利率市场化问题研究[J];全国商情(经济理论研究);2006年06期

4 赵堇;;实行利率市场化是商业银行的改革之路[J];全国商情(经济理论研究);2009年17期

5 叶晓倩,韩辊;住房抵押贷款证券化的风险浅析[J];青海金融;2002年09期

6 曹晓勇;;利率市场化与商业银行利率风险控制策略[J];企业家天地;2008年07期

7 龙倩;;我国利率市场化条件下商业银行利率风险管理[J];企业技术开发;2006年05期

8 杨青;;久期技术与商业银行利率风险管理[J];人文杂志;2006年01期

9 余亚萍;加快人民币贷款利率市场化改革的时机日趋成熟——对人民币贷款利率浮动状况的调查与思考[J];西南金融;2003年03期

10 余中福;李涛;陈佳萍;;基于VAR因子分析的创投概念上市公司经营绩效评价[J];生产力研究;2009年21期

中国重要会议论文全文数据库 前7条

1 刘晓薇;;应对利率市场化挑战的商业银行改革[A];第八届国有经济论坛：中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年

2 于蔚;钱彦敏;;转型经济中宏观冲击如何影响资本结构动态调整?——来自中国上市公司的证据[A];2009年全国博士生学术会议论文集[C];2009年

3 田玲;张岳;;基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年

4 张笑峰;郭菊娥;;SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

5 朱新蓉;徐灼;周婧;;利率市场化背景下货币政策对通胀的影响——基于MS-VAR模型的实证[A];首届中国金融发展学术论坛论文集[C];2013年

6 谭洪涛;黄晓芝;汪洁;;公允价值盈余波动的风险相关性实证研究[A];中国会计学会2013年学术年会论文集[C];2013年

7 陈守东;王鲁非;;第三十三章 VaR与其他风险度量指标的比较[A];21世纪数量经济学（第3卷）[C];2002年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 高玮;市场集中度、竞争与商业银行绩效[D];南开大学;2010年

2 姚良;商业银行金融产品创新的风险传染与免疫研究[D];武汉理工大学;2010年

3 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年

4 张搏;我国货币政策传导机制和货币政策中介目标选择研究[D];华中科技大学;2011年

5 姚晓东;基于国际货币合作视角的人民币区域化路径研究[D];天津财经大学;2011年

6 毛黎明;中国证券投资基金治理效率实证研究[D];中南大学;2010年

7 张成博;我国银行经营绩效评价与激励约束问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年

8 戴毓;石油期货市场波动性与风险管理研究[D];南京航空航天大学;2009年

9 安晓敏;最优化方法及其在投资组合中的应用[D];湖南大学;2009年

10 袁晨;具有异质主体的非线性动态定价模型及应用[D];重庆大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 曹秋杰;日美的金融自由化及其对中国金融自由化的启示[D];上海外国语大学;2010年

2 王婷婷;A银行利率风险管理策略研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

3 万志刚;引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统研究[D];长沙理工大学;2010年

4 欧阳修顺;基于SHIBOR运行效应的货币市场基准利率选择研究[D];中国海洋大学;2010年

5 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年

6 袁莹;融入VaR的上市公司财务风险评估的比较研究[D];南京财经大学;2010年

7 陈筱宇;“流动性陷阱”理论及其对中国的适用性研究[D];福建师范大学;2010年

8 杜乐;我国商业银行利率风险管理研究[D];东北财经大学;2010年

9 范聪;我国商业银行利率风险度量及实证分析[D];东北财经大学;2010年

10 肖格格;中国银行ABC分行信贷风险管理案例研究[D];东北财经大学;2010年

  本文关键词：利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：344576