中国农业银行利率风险压力测试研究

发布时间：2023-02-10 17:46

　　随着利率市场化进程的推进,市场利率波动加剧,影响市场利率不确定性的因素增加。并且国有商业银行利润来源长期依赖于存贷利差的利息收入,抵御利率风险的能力较弱,但是国有商业银行对金融体系的稳定却具有至关重要的作用。因此本文以中国农业银行为主,通过利率敏感性缺口模型和马尔科夫区制转移向量自回归模型对中国农业银行进行利率风险压力测试,系统地分析中国农业银行所面临的利率风险,并根据利率风险压力测试的结果对中国农业银行利率风险管理提出相关政策建议。首先,本文通过梳理利率风险和商业银行利率风险压力测试的相关文献,明确利率风险的来源、利率风险的度量方法以及商业银行进行利率风险压力测试的过程。进一步,本文对利率风险来源的相关理论做了梳理并结合利率影响关系理论对影响利率的因素进行了初步分析。其次,本文实证部分通过马尔科夫区制转移向量自回归模型动态刻画市场基准利率、上证股票价格变化率和人民币对美元汇率变化率三者之间的关系,并将三者之间的影响关系应用于中国农业银行利率敏感性缺口压力测试模型中。进一步在前文实证分析的基础上对中国农业银行进行利率风险压力测试。利率风险压力测试主要结论有:第一,中国农业银行利率敏感性...

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景与意义
    1.2 研究方法与内容
    1.3 文献综述
第2章 中国农业银行利率风险理论与现状分析
    2.1 利率风险分类与度量方法
    2.2 利率影响关系理论
    2.3 中国农业银行利率风险现状分析
第3章 中国农业银行利率风险压力测试实证分析
    3.1 中国农业银行利率风险压力测试模型
    3.2 MSVAR模型检验
    3.3 MSVAR模型实证结果分析
    3.4 利率风险压力测试结果分析
第4章 中国农业银行利率风险防范措施
    4.1 改进利率风险度量方法
    4.2 完善利率风险压力测试场景
    4.3 构建利率风险管理体系
    4.4 培养利率风险意识
结论
参考文献
致谢



本文编号：3739624