华龙证券自营业务风险管理优化研究
发布时间：2025-05-01 07:39
证券公司是金融市场的重要组成部分,在宏观经济调控、国有资产配置、民营企业融资等方面发挥着重要作用。伴随着我国证券公司创新业务的不断发展、投资规模的持续扩大,证券公司风险管理的质量严重影响到了金融市场的健康发展。自营业务作为证券公司收入的主要来源之一,由于投资决策自主、存在交易风险、收益不稳定等特点,使得证券公司亏损、破产的风险事件频频发生。华龙证券作为一家中小型综合券商,曾因激进的投资风格导致自营业务巨额亏损,公司资不抵债、濒临破产边缘,虽然在一系列措施帮助下重整旗鼓,但也暂停了证券自营业务。近年来,华龙证券通过股份制改革、增资扩股等方式增加了公司资本实力,为了弥补公司创新业务、投资渠道、收入来源偏少等缺陷,华龙证券重新开展自营业务,并把自营业务风险管理放到了首要位置。然而,由于自营业务的团队建设、投研能力、操作水平、风险控制都需要时间和经验积累,短期内不可能完全做到,使得自营业务风险事件再次爆发,优化其自营业务风险管理已经势在必行,否则会再次影响其自营业务乃至整个公司的健康发展。本文以华龙证券自营业务风险管理为研究对象,在对国内外相关理论和文献研究的基础上,从华龙证券自营业务开展情况、...
【文章页数】：66 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究的背景和意义
1.1.1 研究的背景
1.1.2 研究的意义
1.2 研究的主要内容
1.3 研究的思路和方法
1.3.1 研究的思路
1.3.2 研究的方法
第二章 相关理论和文献综述
2.1 有关概念界定
2.1.1 风险
2.1.2 风险管理
2.1.3 自营业务风险管理
2.2 自营业务风险管理相关理论
2.2.1 证券风险类别
2.2.2 证券风险度量方法
2.2.3 全面风险管理
2.3 证券公司自营业务风险因素
2.3.1 自营业务的外部风险因素
2.3.2 自营业务的内部风险因素
2.4 国内外研究文献综述
2.4.1 国外文献综述
2.4.2 国内文献综述
第三章 华龙证券自营业务风险管理现状评析
3.1 华龙证券简介
3.2 华龙证券自营业务开展情况
3.3 华龙证券自营业务风险识别
3.2.1 存在的系统性风险
3.2.2 存在的非系统性风险
3.4 华龙证券自营业务风险管理现行做法
3.4.1 风险管理组织架构
3.4.2 风险管理制度
3.4.3 风险管理团队
3.4.4 风险管理报告
3.4.5 风险管理指标体系
3.4.6 风险管理系统建设
3.5 华龙证券自营业务风险管理的成效评价
3.6 华龙证券自营业务风险事件
3.6.1 自营业务交易导致严重后果
3.6.2 债券交易操作风险暴露
3.6.3 持有债券信用风险频发
3.7 存在的问题及其失效的原因
3.7.1 自营业务风险管理存在的问题
3.7.2 自营业务风险管理失效的原因
第四章 华龙证券自营业务风险管理优化设计
4.1 优化目标与原则
4.1.1 优化目标
4.1.2 优化原则
4.2 抓好风险管理制度落实
4.2.1 明确自营业务风险管理流程
4.2.2 严格执行自营业务部门风险限额管理
4.2.3 定期开展风险管理有效性检查
4.3 优化自营业务投资策略
4.3.1 加大业务部门投资研究力度
4.3.2 引入量化投资技术模型
4.3.3 调整自营投资资产结构
4.4 推进风险管理队伍建设
4.4.1 增加风险管理人员配置
4.4.2 提升风险管理人员综合素质
4.4.3 完善风险管理人员考核机制
4.5 加强全员风险意识培养
4.5.1 营造全员风险管理氛围
4.5.2 健全风险管理责任机制
4.5.3 鼓励全员参与风险管理
第五章 预期效果和保障措施
5.1 预期效果
5.2 保障措施
5.2.1 高层管理人员重视支持
5.2.2 风控系统信息安全保障
5.2.3 自营业务定期内部审计
第六章 研究结论和展望
6.1 研究结论
6.2 展望
参考文献
致谢
作者简历
本文编号：4041904
【文章页数】：66 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究的背景和意义
1.1.1 研究的背景
1.1.2 研究的意义
1.2 研究的主要内容
1.3 研究的思路和方法
1.3.1 研究的思路
1.3.2 研究的方法
第二章 相关理论和文献综述
2.1 有关概念界定
2.1.1 风险
2.1.2 风险管理
2.1.3 自营业务风险管理
2.2 自营业务风险管理相关理论
2.2.1 证券风险类别
2.2.2 证券风险度量方法
2.2.3 全面风险管理
2.3 证券公司自营业务风险因素
2.3.1 自营业务的外部风险因素
2.3.2 自营业务的内部风险因素
2.4 国内外研究文献综述
2.4.1 国外文献综述
2.4.2 国内文献综述
第三章 华龙证券自营业务风险管理现状评析
3.1 华龙证券简介
3.2 华龙证券自营业务开展情况
3.3 华龙证券自营业务风险识别
3.2.1 存在的系统性风险
3.2.2 存在的非系统性风险
3.4 华龙证券自营业务风险管理现行做法
3.4.1 风险管理组织架构
3.4.2 风险管理制度
3.4.3 风险管理团队
3.4.4 风险管理报告
3.4.5 风险管理指标体系
3.4.6 风险管理系统建设
3.5 华龙证券自营业务风险管理的成效评价
3.6 华龙证券自营业务风险事件
3.6.1 自营业务交易导致严重后果
3.6.2 债券交易操作风险暴露
3.6.3 持有债券信用风险频发
3.7 存在的问题及其失效的原因
3.7.1 自营业务风险管理存在的问题
3.7.2 自营业务风险管理失效的原因
第四章 华龙证券自营业务风险管理优化设计
4.1 优化目标与原则
4.1.1 优化目标
4.1.2 优化原则
4.2 抓好风险管理制度落实
4.2.1 明确自营业务风险管理流程
4.2.2 严格执行自营业务部门风险限额管理
4.2.3 定期开展风险管理有效性检查
4.3 优化自营业务投资策略
4.3.1 加大业务部门投资研究力度
4.3.2 引入量化投资技术模型
4.3.3 调整自营投资资产结构
4.4 推进风险管理队伍建设
4.4.1 增加风险管理人员配置
4.4.2 提升风险管理人员综合素质
4.4.3 完善风险管理人员考核机制
4.5 加强全员风险意识培养
4.5.1 营造全员风险管理氛围
4.5.2 健全风险管理责任机制
4.5.3 鼓励全员参与风险管理
第五章 预期效果和保障措施
5.1 预期效果
5.2 保障措施
5.2.1 高层管理人员重视支持
5.2.2 风控系统信息安全保障
5.2.3 自营业务定期内部审计
第六章 研究结论和展望
6.1 研究结论
6.2 展望
参考文献
致谢
作者简历
本文编号：4041904
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/huobilw/4041904.html
