基于主体内禀特征的股市投资网络模型及鲁棒性研究

发布时间：2017-09-08 08:43

  本文关键词：基于主体内禀特征的股市投资网络模型及鲁棒性研究

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【摘要】：基于网络节点属性特征的建模方法,针对股市投资者投资能力和股票标的物价格关联的内禀特征,遵循股市投资主体间的所有权关联机制,构建了股市投资广义网络及其衍生网络模型,并对网络度分布、簇系数和平均路径长度等统计参数及网络的鲁棒性特征进行了模拟仿真分析。研究发现,股市投资广义网络和衍生网络均具有无标度特征和小世界特性,但差异性显著。股市投资衍生网络节点度呈现双幂律分布,且簇系数大小基本不受网络规模大小影响;平均路径长度随网络规模的对数增长而线性增加。此外,股市投资衍生网络在随机攻击策略下的鲁棒性较高,蓄意攻击策略下的鲁棒性较低。
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【关键词】： 内禀特征 股票市场 投资网络 鲁棒性
【基金】：国家重点基础研究发展计划(973计划)(2010CB328104) 国家自然科学基金资助项目(71071034,71171051) 江苏省自然科学基金资助项目(SBK2009290) 教育部人文社科基金资助项目(09YJA630021,10YJC630296) “江苏省研究生培养创新工程”资助项目(CXLX11_0159)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 0引言网络是自然界和社会中客观存在的普遍现象,几乎所有的复杂系统都可以抽象为网络模型[1～2]。自Watts等[3]提出“小世界网络”和Barabási等[4]提出“无标度网络”以来,复杂网络作为研究现实复杂系统的一种普适工具,对人们更系统地解释复杂系统的结构特征、更精确地描述

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本文编号：813038