相对不公平度量在股票价格过程中的应用及其它

发布时间：2020-05-09 05:42

【摘要】：Promislow和Yang(2002)应用Yaari的风险对偶理论(一种非期望效用理论)解决了度量保费与未知纯保费之间的不公平性的问题。本文的主要工作是用这相对不公平度量去衡量股票价格过程中两个时间点的预测合理性以及在一个离散模型中它是否仍然合理。本文第二章研究了在Linex损失函数下指数分布定数截尾情形的参数估计,给出了它的Bayes估计,再给定先验分布下给出Bayes估计的精确形式,并且证明它的唯一性。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F830.91;F224

【共引文献】

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本文编号：2655678