截面数据异方差问题检验技术的比较

发布时间：2017-11-12 04:32

  本文关键词：截面数据异方差问题检验技术的比较

  更多相关文章： 异方差检验技术 蒙特卡罗模拟 R语言 第一类错误率 检验功效 Permutation检验

【摘要】：在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果,因此,研究异方差性的检验、选取适当的检验方法是非常重要的理论与实践问题。文章基于蒙特卡罗随机模拟技术,分别在PermutationTest与传统形式下对异方差检验的主要方法有:White检验、Park检验、Goldfeld-Quandt检验、Breusch-Pagan/Godfrey检验、Glejser检验,在不同的异方差假定形式下、在不同的样本容量下对这五种检验方法的第一类错误率的控制、检验功效等方面进行充分、完备的研究和讨论,并给出结论供实践工作者参考。
【作者单位】： 西安财经学院统计学院;西安财经学院陕西统计研究中心;
【基金】：西安财经学院校级教学研究项目(13xcj41)
【分类号】：F224.7
【正文快照】： 0引言在经典线性回归模型的假设条件中,回归方程的随机扰动项εi具有相同的方差是一个关键的假设,而这类假设在现实生活中通常不成立,即εi的方差可能会随着观察值的变动而改变,也就是所谓的异方差性。但是,在忽略异方差的情况下,进行模型的OLS参数估计会导致严重的后果。包括

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本文编号：1174381