创业板指数风险价值的测算——一种改进的历史模拟法

发布时间：2018-02-16 21:09

  本文关键词： 风险价值 ARMA GARCH类模型 历史模拟法　出处：《税务与经济》2017年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：风险价值VaR(Value at Risk)是一种有效地衡量风险的方法。通过对传统的历史模拟法(HS方法)、HSAF方法和GARCH类模型进行改进,提出一种新的方法(记为HS_NEW),用以衡量中国股市创业板指数的风险。通过比较,改进后的方法在预测风险时更加灵活有效,可为投资者在创业板投资时提供一种新的、准确性更高的测算风险的方法。
[Abstract]:Risk value VaR(Value at risk is an effective method to measure risk. A new method is proposed to measure the risk of the gem index in China's stock market. By comparison, the improved method is more flexible and effective in predicting risks, which can provide a new way for investors to invest in the gem. A more accurate method of measuring risk.
【作者单位】： 电子科技大学数学科学学院;
【分类号】：F224;F832.51

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本文编号：1516437