寿险定价的线性优化模型

发布时间：2017-10-22 06:26

  本文关键词：寿险定价的线性优化模型

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【摘要】：实际的金融市场中存在多种不同期限的利率。在定义最大累积函数的基础上建立了一个称为"收支问题"的线性规划模型,这个模型的最优值刻画了合理安排保费资金的投资期限所能够达到的最大保险支付水平,从而给出了多利率条件下寿险费率的计算依据。使用局部优化方法证明了收支问题最优解的两个性质,这些性质说明在满足保险支出的条件下,保险收入资金应该优先考虑期限较长(即利率较大)的投资。对于典型的寿险产品模型,给出了最优解的结构,针对两个具体实例列出了计算结果。结果表明,在保险费率的计算中,起主要作用的是最大期限的利率,其次是不同利率的一个综合水平。
【作者单位】： 浙江广播电视大学工商学院;
【关键词】： 多种利率 最大累积函数 线性优化 收支问题 寿险定价
【分类号】：F840
【正文快照】： 1引言传统的精算理论是按照单一的预定利率计算寿险费率的,但是一般情况下实际的金融市场利率与预定利率并不一致,因此产品的定价要受到市场利率的影响。这个影响来自于两个方面,一个是利率随机性所带来的风险,另一个是利率的期限结构。关于前者,自1971年以来,一批学者对随机

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1077137