稀疏过程下退保相依多险种风险模型的破产概率

发布时间：2017-11-03 19:16

  本文关键词：稀疏过程下退保相依多险种风险模型的破产概率

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【摘要】：随着保险业务种类的多样化,用单一险种来描述风险过程就显得不够,因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性,建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的q-稀疏过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到最终破产概率的表达式和破产概率上界的Lundberg不等式。
【作者单位】： 华北科技学院基础部;
【基金】：河北省高等学校科学研究计划资助项目(Z2014032) 华北科技学院重点学科资助基金资助项目(HKXJZD201402) 中央高校基本科研业务费资助项目(3142013025,3142013023,3142014127)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 经典的风险模型及其推广[1-3]只考虑了单一险种的破产问题,但在实际的保险实务中,险种往往不是单一的,随着风险经营规模的不断扩大,风险经营险种的多样化,建立多险种风险模型比单一险种更为符合客观实际。近几年一些文章先后考虑了多险种风险模型的破产概率,龚日朝[4]将经典风

【参考文献】

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本文编号：1137546