哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最优再保险策略

发布时间：2017-11-04 17:16

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【摘要】：在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了使得期末指数效用期望最大的最优再保险比例。
【作者单位】： 许昌学院信息工程学院;
【基金】：河南省科技厅基础与前沿技术研究计划项目(132300410323) 河南省高等学校重点科研项目(15A110041) 2016年许昌市科技局基础与前沿项目(2015070019)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： *0引言风险和效用始终是保险公司面临的两个最重要的问题,当面临巨额风险的时候,保险公司一般通过再保险来降低风险。再保险也称分保,是保险公司分散风险的重要途径,保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承保的部分风险转让给其他保险人,再保险过程中,分出风险

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本文编号：1140367