连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用

发布时间：2017-12-09 00:26

  本文关键词：连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用

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【摘要】：在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解。
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目(71271121) 中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)的资助
【分类号】：F224;F840.6
【正文快照】： 引言多状态模型是概率论中的一种特殊的随机过程,它是在连续时间的条件下具有有限多个离散状态的过程。该模型时间非其次性的特点可以应用于精算中,因为在保险实务中死亡或疾病的转移概率密度随时间和年龄的变化而变化,具体可参见Cox和Miller(1965)、Ross(1995)。Sverdrup(196

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本文编号：1268439