债务结构、违约点宽容和贷款保险定价的改进
发布时间：2017-12-21 07:05
本文关键词：债务结构、违约点宽容和贷款保险定价的改进 出处：《保险研究》2016年04期 论文类型：期刊论文
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【摘要】：为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用。研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响,第一类债务的比重越大,贷款保险的费率越高,而违约点越"宽容",即比重越小,保险费率反而越低。此外,传统的期权定价模型会低估贷款保险的费率。最后,通过贷款保险定价的实例研究,发现贷款保险业务具有较大的利润空间。
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究”(12CGL020) 教育部人文社会科学基金项目“基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究”(12YJA790110)
【分类号】：F842.6
【正文快照】： 一、引言在2015年5月1日,中国已实施存款保险制度。这有利于保护存款人利益,维护银行信用,防范金融风险,维护整个社会金融系统的稳定。然而,贷款资产的信用风险比存款更加严重。相比于商业银行,借款企业的信用状况参差不齐,资产的波动性和敏感性更强。而且,蔡鸿志(2015)指出近
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1 刘青妮,马小莹;浅析企业的债务结构[J];山东审计;1999年09期
2 陈孔军;;论上市公司的债务结构与公司治理的关系[J];现代商业;2008年24期
3 谢志华;论企业债务结构[J];北京商学院学报;1994年05期
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本文编号：1315144
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