基于多目标规划的最优再保险策略

发布时间：2018-03-22 12:31

  本文选题：最优再保险决策　切入点：资本约束　出处：《天津大学学报(社会科学版)》2013年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：以风险调整资本收益率最大化、偿付能力不足风险最小化为目标,以实际资本水平为约束,建立了最优再保险决策的多目标规划模型。对于成数再保险和停止损失再保险,给出Pareto最优解集,并探讨了公司资本水平对再保险策略的影响。研究发现,当自留水平满足最优解集的范围时,风险调整资本收益率与偿付能力不足风险都随自留水平的增加而增大。当公司资本不充裕时,自留额度的选择受资本水平约束,资本越少,自留额度可选择的范围越小。
[Abstract]:A multi-objective programming model for optimal reinsurance decision is established with the aim of maximizing the risk-adjusted capital return, minimizing the risk of solvency deficiency, and taking the actual capital level as the constraint. The optimal solution set of Pareto is given, and the influence of company capital level on reinsurance strategy is discussed. It is found that when the retention level satisfies the range of optimal solution set, The risk of risk-adjusted capital return and solvency deficiency increase with the increase of retention level. When the company's capital is not sufficient, the choice of retention quota is restricted by capital level, the less capital, the smaller the scope of the choice of retention quota.
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NIKZXA10002)
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1648685