重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形
【作者单位】: 兰州大学管理学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(71171103)
【分类号】:F840.31
【参考文献】
相关期刊论文 前4条
1 白建明;肖鸿民;;一类新的累积冲击模型的性质及在保险风险理论中的应用[J];兰州大学学报(自然科学版);2008年01期
2 唐风琴;李泽慧;陈进源;;一类基于进入过程的风险模型的精细大偏差[J];数学物理学报;2011年03期
3 唐风琴;白建明;;一类带有广义负上限相依索赔额的风险过程大偏差[J];山东大学学报(理学版);2013年01期
4 肖鸿民;白建明;;重尾索赔条件下基于进入过程的保险风险模型的破产概率[J];山东大学学报(理学版);2010年10期
【共引文献】
相关期刊论文 前3条
1 唐风琴;叶永升;;基于进入过程的带有重尾索赔额的风险模型的大偏差[J];淮北师范大学学报(自然科学版);2012年04期
2 郑莹;马明;;M函数的极限性质[J];经济数学;2014年03期
3 唐风琴;白建明;;一类带有广义负上限相依索赔额的风险过程大偏差[J];山东大学学报(理学版);2013年01期
相关硕士学位论文 前2条
1 柴军舰;带投资组合的一类相依风险模型的研究[D];兰州理工大学;2013年
2 李蒙;几类双险种连续时间风险模型的破产概率[D];浙江大学;2014年
【二级参考文献】
相关期刊论文 前6条
1 苏淳 ,唐启鹤 ,江涛;A contribution to large deviations for heavy-tailed random sums[J];Science in China,Ser.A;2001年04期
2 唐启鹤 ,严加安;A sharp inequality for the tail probabilities of sums of i.i.d. r.v.'s with dominatedly varying tails[J];Science in China,Ser.A;2002年08期
3 刘艳,胡亦钧;Large deviations for heavy-tailed random sums of independent random variables with dominatedly varying tails[J];Science in China,Ser.A;2003年03期
4 李泽慧,黄宝胜,王冠军;一种冲击源下冲击模型的寿命分布及其性质[J];兰州大学学报;1999年04期
5 唐风琴;李泽慧;陈进源;;一类基于进入过程的风险模型的精细大偏差[J];数学物理学报;2011年03期
6 肖鸿民;;多险种风险模型的破产概率[J];西北师范大学学报(自然科学版);2006年05期
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
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2 李培林;;从传统安全到现代风险——评《直面危机》[J];经济导刊;2006年Z1期
3 杨蕾;赵黎明;;现代风险投资中主要风险控制手段[J];河北金融;2003年11期
4 阿巍;;技术是怎样“失灵”的?[J];读书;2007年10期
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6 方菁;周玲;;风险社会下中央企业突发事件应对体系的建设[J];中国应急管理;2010年04期
7 ;树立市场经济条件下的风险意识[J];审计与经济研究;1995年04期
8 赵建芬;;信用风险的本质与哲学根源[J];柳州职业技术学院学报;2011年01期
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相关重要报纸文章 前1条
1 肖巍;政府与公众都要增强风险意识[N];文汇报;2006年
相关硕士学位论文 前1条
1 栾溪;中国现代风险投资的适度发展与对策研究[D];西北大学;2002年
,本文编号:2549449
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