基于分层广义线性模型的车险定价

发布时间：2017-08-19 22:02

  本文关键词：基于分层广义线性模型的车险定价

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【摘要】：自保险行业恢复经营以来,车险在非寿险领域占比一直很大,近十年来始终保持60%以上的市场份额,2014年更是达到了73.1%。但是车险业务的经营状况普遍不佳,近年来平均赔付率鲜有低于50%的情况。赔付率过高一方面反映出保险公司对风险的认知不足,另一方面表现为费率的不合理。前者主要源于风险分类不细致,对不同的人群、地域、环境采用一概的分类原则;后者主要源于精算技术的落后、费率厘定模型不合理、相关风险参数不准确等原因。广义线性模型及其扩展模型是近年来部分保险公司尝试采用的费率厘定模型,其宽松的假设条件使其在模型结构和模型诊断上有了长足的进步,部分克服了传统费率厘定方法的缺陷。本文第二章系统地介绍了广义线性模型、广义线性混合模型和分层广义线性模型,包括模型的基本构成以及参数的一般估计方法等。在第二章的基础上,第三章用这三个模型对现实中的一组保险数据进行了系统的实证分析。本文其他部分,第一章介绍了研究的背景和意义,阐述了本文的研究方法、思路和创新点。第四章对全文做出总结,分析了本文的特点与不足,并对未来研究方向提出建议。
【关键词】：分层广义线性模型 费率厘定 车险
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F842.634
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 绪论9-14
• 1.1 研究背景9-10
• 1.2 国内外研究现状10-12
• 1.3 本文的研究思路及创新之处..12-14
• 1.3.1 本文的研究思路12
• 1.3.2 论文的创新之处12-14
• 第二章 基础知识14-22
• 2.1 广义线性模型14-16
• 2.2 广义线性混合模型16-17
• 2.3 分层广义线性模型17-22
• 第三章 HGLMs在车险定价中的实证分析22-43
• 3.1 数据说明22-23
• 3.2 GLMs分析23-30
• 3.2.1 GLM模型的构建23-24
• 3.2.2 索赔额的拟合24-27
• 3.2.3 保单年投保数的拟合27-28
• 3.2.4 与传统计算方法的比较28-30
• 3.3 GLMMs分析30-37
• 3.3.1 GLMMs模型的构建30-31
• 3.3.2 保单年投保数的拟合31-35
• 3.3.3 索赔额的拟合35-37
• 3.4 HGLMs分析37-43
• 3.4.1 HGLMs模型的构建37
• 3.4.2 费率拟合37-43
• 第四章 总结与建议43-45
• 参考文献45-50
• 附录50-51
• 致谢51

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本文编号：703147