非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量

发布时间：2017-10-25 01:03

  本文关键词：非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量

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【摘要】：本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律,以阐明现行/经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而,通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理,论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后,文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性,以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界亟待攻克的重大理论与现实问题。
【作者单位】： 山东大学经济学院;山东大学金融研究院;
【关键词】： 不确定性 非线性期望理论 模型不确定性 风险度量
【基金】：国家自然科学基金项目——基于非线性数学期望的系统性风险测度与防控方法研究(批准号:71371109) 山东大学青年学者未来计划的资助
【分类号】：F830.99
【正文快照】： 一、引言自13世纪至今,全球范围内发生了为数众多、不同形式的金融危机。其中,仅就主权信用危机和银行危机而言,据不完全统计:1300—H99年,英、法、德和西班牙等主要欧洲国家外债违约情况至少出现了19次;1800—2009年,世界范围内发生了至少250次主权外债违约和68次主权内债

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1 宫晓琳;陈增敬;张晓朴;杨淑振;;随机极限正态分布与审慎风险监测[J];经济研究;2014年09期

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本文编号：1091330