基于公司信用风险计量的联合预测模型

发布时间：2019-06-01 11:15

【摘要】：国内信用风险计量主要集中于运用统计学原理进行实证模拟的方法来寻找适合中国的计量模型和指标体系。在分析国内外研究现状的基础上,对Altman模型的建模思想和核心原则进行了理论和实践解析,探寻现有模型解释能力较强而预测能力不尽如人意的理论根源,提出建立具有预测功能的违约概率模型的联合预测方法。
[Abstract]:Domestic credit risk measurement is mainly focused on the method of empirical simulation with statistical principle to find the measurement model and index system suitable for China. Based on the analysis of the research status at home and abroad, this paper analyzes the modeling idea and core principle of Altman model, explores the theoretical root cause with strong interpreting ability of the existing model but not satisfactory predictive ability.
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;中国建设银行四川省分行评估评价部;
【基金】：国家自然科学基金项目“投资组合保险与中国股票市场均衡研究”(70771096)
【分类号】：F224;F832;F272

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2490228