金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计

发布时间：2017-07-02 02:02

  本文关键词：金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：金融衍生品,尤其是美式期权可于到期前的任意约定时点行权,最优行权时间的确定,是金融衍生品研究的一个重要课题。文章引入金融衍生产品单期二项式定价模型及其风险估计模型及方法,利用无套利原则,构建了以时间和状态为变量的金融衍生品定价函数,并利用风险统计推断方法对金融衍生品的违约风险进行无偏估计。
【作者单位】： 陕西学前师范学院政治经济系;
【关键词】： 金融工具 单期二项式定价模型 风险无偏估计
【基金】：陕西省科技厅自然科学基础研究项目(2014JM9372)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 1单期二项式模型对于价格服从对数正态分布的资产期权,BlackScholes(1973)提出了著名的布莱克-斯克尔斯(Black-Scholes)资产定价模型。1976年,斯蒂芬·罗斯与约翰·考科斯(S.RossJ.Cox,1976)基于风险中性定价理论,撰写了“基于另类随机过程的金融期权定价”,并刊于世界著名

【参考文献】

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：508152