基于控制净流动性缺口占比的贷款组合优化模型

发布时间：2018-06-29 13:08

  本文选题：净流动性缺口 + 净流动性缺口占资产总额　； 参考：《管理现代化》2017年03期

【摘要】：通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。
[Abstract]:By establishing and proportioning the net liquidity gap of "liquidity gap, high-quality liquid asset reserve", and taking the allocation of short-term loans for surplus funds of long-term deposits as the thinking, the unreasonable phenomenon of traditional liquidity risk control is solved. The results show that the loan portfolio model with net liquidity gap can effectively control the liquidity risk and make the net income of banks greater.
【作者单位】： 大连理工大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71471027) 国家社科基金项目(16BTJ017) 辽宁省社科规划基金项目(L16BJY016)
【分类号】：F832.4

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本文编号：2082217