巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本缓冲机制在我国的适用性

发布时间：2018-06-30 08:41

  本文选题：巴塞尔协议Ⅲ + 逆周期资本缓冲机制　； 参考：《财经问题研究》2017年03期

【摘要】：本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。
[Abstract]:In this paper, the unilateral HP filter is used to compare the effects of three kinds of credit caliber linked variable credit / GDP in countercyclical buffer capital extraction in China, and the principal component analysis method is used to construct the monitoring index system of China's financial development index. Fitting and analyzing the correlation between countercyclical buffer capital collection cycle and China's economic and financial development cycle. The results show that the Basel III countercyclical capital buffer mechanism has certain applicability in China, and the generalized credit / GDP index reflects the best effect of the financial cycle change in China. However, it is still necessary to further establish a diversified monitoring system and introduce regulatory factors to improve the countercyclical capital buffer mechanism in China.
【作者单位】： 天津财经大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金青年项目“巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业资本监管的适用性评估研究”(13CJY123)
【分类号】：F832

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本文编号：2085691