存在自相关时自回归模型的估计和检验

发布时间：2017-07-14 10:20

  本文关键词：存在自相关时自回归模型的估计和检验

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【摘要】：讨论存在自相关情况下自回归模型中随机解释变量的内生性,指出目前的计量经济理论所存在的问题,证明了随机误差存在自相关情况下一阶自回归模型和高阶自回归模型的随机解释变量与随机误差都不相关,同时改进了自回归模型的估计和检验方法。
【作者单位】： 江南大学商学院;
【关键词】： 自回归模型 滞后模型 参数估计 自相关检验
【基金】：陕西省软科学重点项目“陕西现代服务业发展研究”(2014KRZ03) 国家社会科学基金项目“现代物流产业体系发展研究”(08XJY036)的资助
【分类号】：F224
【正文快照】： 引言设和X,满足一阶自回归模型:Yi=^+^y,-i+M, (i)并假定{兄,足,?}具有平稳性和遍历性。自回归模型是一类常用的计量经济模型,基础计量经济学中的适应性预期模型就是一阶自回归模型,并且随机误差⑷存在一阶自相关,即:u,=e,一Aeh (2)其中,0A1,而e,为原模型的随机误差,并假定

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本文编号：540710