双分数随机利率下缺口期权定价模型

发布时间：2017-12-10 06:14

  本文关键词：双分数随机利率下缺口期权定价模型

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【摘要】：为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.
【正文快照】： 　 第 ２９ 卷第 ２ 期 纺 织 高 校 基 础 科 学 学 报 Ｖｏｌ．２９ ， Ｎｏ．２　 ２０１６ 年 ６ 月 ＢＡＳＩＣ　ＳＣＩＥＮＣＥＳ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＴＥＸＴＩＬＥ　ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＩＥＳ　 Ｊｕｎ． ，， ２０１６　 　　 文章编号 ：

本文编号：1273434