中外大宗农产品价格波动与传导机制:相关性复杂网络的视角

发布时间：2018-01-08 07:10

  本文关键词：中外大宗农产品价格波动与传导机制:相关性复杂网络的视角　出处：《中国农业大学学报》2017年08期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：为了解中外大宗农产品价格波动规律,应用复杂网络和统计物理学分析方法,对中国和美洲市场大宗农产品玉米、小麦和大豆在双变量相关性波动模态的变化规律、强度分布和聚集系数方面的差异性进行了研究。结果表明,中外大豆价格波动以弱正相关性为主,小麦价格更多的表现为弱负相关性,而玉米价格正相关性和负相关性波动较为均衡。3种农产品的价格相关性波动表现出不同的群簇性和周期性,波动网络通过各自不同的核心模态进行传递和演化。最后提出了依据国内外农产品价格波动周期及趋势进行价格调控的政策建议。
[Abstract]:In order to understand the law of price fluctuation of Chinese and foreign bulk agricultural products, the complex network and statistical physics analysis methods were used to analyze the bulk agricultural products corn in Chinese and American markets. The variation law of fluctuation mode, intensity distribution and aggregation coefficient of wheat and soybean were studied. The results showed that the fluctuation of soybean price in China and abroad was mainly weakly positive correlation. Wheat prices are more weakly negative correlation, while the positive and negative correlation of corn price fluctuation is more balanced. 3. The fluctuation of price correlation of 3 kinds of agricultural products shows different cluster and periodicity. The volatility network is transmitted and evolved through different core modes. Finally, the policy suggestions on price regulation based on the fluctuation cycle and trend of agricultural products at home and abroad are put forward.
【作者单位】： 河北地质大学管理科学与工程学院;电子科技大学电子工程学院;
【基金】：河北省社会科学基金项目(HB16YJ022)
【分类号】：F313.7
【正文快照】： 中国是农业大国,大宗农产品产量长期位居世界前3,同时也是世界上最大的农产品消费国。中国加入WTO已有15年,开放的国际市场对我国大宗农产品价格影响逐步显现,国内农产品价格波动增大。2008年全球金融危机后,国外大宗农产品价格持续下跌,而我国大宗农产品价格出现涨跌不一的分

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1396106