非对称股指期货对冲比率建模方法拓展——基于小波多尺度分析

发布时间：2018-03-25 00:31

  本文选题：小波分析　切入点：股指期货　出处：《价格理论与实践》2014年06期

【摘要】：沪深300股指期货推出已四年多,目前市场上的投资者仍多采用单一期限的方差最小化对冲比率模型。针对这一不足,本文通过融入小波分析,建立了基于投资者期限的期货对冲比率模型,并考虑了股市整体行情对期货对冲比率的非对称影响。最后,对多种模型的有效性进行了充分的实证检验,得出了一些有意义的研究结论和投资建议。
[Abstract]:It has been more than four years since the launch of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures. At present, investors in the market still adopt a single-term variance minimization hedge ratio model. A futures hedge ratio model based on investor duration is established, and the asymmetric effect of the stock market overall price on futures hedging ratio is considered. Finally, the validity of various models is fully tested. Some meaningful research conclusions and investment suggestions are obtained.
【作者单位】： 武汉科技大学管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究一般项目(12YJC790024) 湖北省教育厅人文社科重点项目(2012D026)的资助
【分类号】：F830.91;F224

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