中美两国经济周期波动的差异性与协同性研究

发布时间：2021-05-19 14:54

　　文章基于HP滤波等多种周期项分解方法,对1960～2016年中国和美国经济波动的周期特征、持续性等进行比较,运用格兰杰因果检验和交叉相关系数检验研究中美两国经济的协同关系。研究表明,中国人均GDP波动幅度超过美国,持续性（时间序列相关）短于美国;中国经济收缩深度和扩张深度超过美国;中国分类经济指标的波动性从大到小排序为进口贸易、出口贸易、企业投资、政府支出、居民消费,居民消费平滑度低于美国。中美两国经济的协同关系有不断加强态势,居民消费是中美两国协同程度最高的分类经济指标。美国经济波动是中国经济波动的格兰杰原因。基于SVAR模型的脉冲响应过程显示,双边贸易是美国经济波动影响中国经济的重要渠道; 1单位美国人均GDP正向波动在当期会对中美双边贸易总额产生1. 0041单位的正向冲击,对中国人均GDP造成0. 3635单位的正向冲击。在中国省区和美国州区,高收入地区的经济波动（波动持续时间和波动深度）低于低收入地区,收入水平与经济周期波动呈负相关关系;中国省区之间的经济协同高于美国州区;中国省际经济与美国国家层面经济之间总体上呈负相关关系,美国州际经济与中国国家层面经济之间不存在显著的相关... 

【文章来源】：世界经济研究. 2020,(03)北大核心CSSCI

【文章页数】：25 页

【文章目录】：
一、引言
二、数据说明与趋势分解
    1．数据说明
    2．趋势分解方法
三、中美两国经济波动的差异性
    1．人均GDP波动
    2. GDP波动的持续时间与波动深度
    3．中美两国经济波动的分指标比较
四、中美两国经济的协同性
    1．相关系数
    2．中国经济对美国经济冲击的脉冲响应
五、中美两国省际与州际经济波动的差异性和协同性
    1．中美两国省际与州际层面的收入差异
    2．中美两国经济波动的省际与州际层面比较
    3．中国经济波动的收入水平解释
    4．经济周期持续时间和波动深度的中国省际与美国州际比较
    5．中美两国省际和州际经济的内部协同性和外部相关性
    6．中国省区与美国州区经济波动关系的机理讨论
    7．中国省际经济对美国国家层面经济波动的脉冲响应
六、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]全球价值链嵌入与国际经济周期联动:基于增加值贸易视角[J]. 唐宜红,张鹏杨,梅冬州.  世界经济. 2018(11)
[2]双轮驱动下中国经济增长的共同趋势与相依周期[J]. 欧阳志刚,彭方平.  经济研究. 2018(04)
[3]国内价值链与区域经济周期协同:来自中国的经验证据[J]. 邵朝对,李坤望,苏丹妮.  经济研究. 2018(03)
[4]中国经济周期的波动特征:典型事实与国际比较[J]. 蔡群起,龚敏.  财贸研究. 2017(09)
[5]中美经济周期错配原因探析[J]. 韩川.  当代经济科学. 2017(05)
[6]时变视角下中国经济波动的再审视[J]. 祝梓翔,邓翔.  世界经济. 2017(07)
[7]金融杠杆、杠杆波动与经济增长[J]. 马勇,陈雨露.  经济研究. 2017(06)
[8]中国经济增长的长期趋势与经济新常态的数量描述[J]. 王少平,杨洋.  经济研究. 2017(06)
[9]混频数据、投资冲击与中国宏观经济波动[J]. 仝冰.  经济研究. 2017(06)
[10]价值链贸易与经济周期的联动:国际规律及中国经验[J]. 潘文卿,娄莹,李宏彬.  经济研究. 2015(11)



本文编号：3195959