混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价

发布时间：2018-04-28 22:32

  本文选题：分数维Hull-White模型 + 幂型期权　； 参考：《合肥工业大学学报(自然科学版)》2017年06期

【摘要】：文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动驱动的幂型期权定价公式。
[Abstract]:In this paper, we assume that the stochastic process of the price and interest rate of the original asset is based on the mixed fractional dimension Brownian motion, and by using the risk hedging technique and the partial differential equation method, we obtain the pricing formula of the power option under the mixed fractal dimension Hull-White interest rate model. The power option pricing formula based on geometric Brownian motion and the power option pricing formula driven by fractional Brownian motion are generalized.
【作者单位】： 赣南师范大学数学与计算机科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11501125) 江西省自然科学青年基金资助项目(20151BAB201010)
【分类号】：F830.9

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1817198