连续渗流模型理论下的证券价格过程

发布时间：2018-03-04 17:11

  本文选题：连续渗流　切入点：价格过程　出处：《系统工程学报》2014年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文把证券市场中的投资者分为Ⅰ型和Ⅱ型两类.建立起Ⅰ类投资价格过程模型并简要论述了其收敛性,对连续渗流模型进行了介绍,运用连续渗流理论建立起Ⅱ类投资价格过程模型并研究了该价格模型波动的统计特性,揭示了价格过程的特征函数收敛于Black-Scholes模型相应的特征函数,最后,文章讨论了该价格模型下欧式未定权益的定价和套期保值问题。
[Abstract]:In this paper, the investors in the securities market are divided into two types: type 鈪，

本文编号：1566554