A银行人民币衍生产品经营对策研究

发布时间：2017-07-27 11:14

  本文关键词：A银行人民币衍生产品经营对策研究

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【摘要】：近年来,随着我国人民币利率市场化和汇率自由化改革的不断深入,人民币衍生产品以其规避风险和锁定收益的功能,日益为企业和商业银行所青睐,市场对发展和创新人民币衍生产品的要求也日益迫切。A银行依托于传统外贸外汇银行的天然优势,借助雄厚的产品研发和创新能力,为企业提供了丰富的集汇率、利率保值为目的的人民币衍生产品体系,帮助企业有效规避经营中存在的汇率和利率风险。同时,作为金融企业,A银行在开展人民币衍生产品经营时也面临着市场领域狭窄、产品收益率低等问题。因此,如何在帮助企业通过人民币衍生产品实现保值增值的同时,有效实现银行自身业务的发展与风险控制,就成为本文研究和关注的主要内容。本文以金融理论为指导,通过运用相关金融衍生产品定价与风险管理理论,注重对我国人民币衍生产品发展情况的阐述和案例分析。同时结合作者十五年的银行金融衍生产品从业经历与经验,深入研究了A银行在人民币衍生产品经营过程中遇到的问题,并提出了解决思路,在理论上为A银行构思了适合其经营特点的人民币衍生产品的应用与发展模式,同时也对A银行进一步创新人民币衍生产品、有效进行风险控制的实际工作具有重要的指导意义。本文共分六个部分。第一章：引言,从近年来人民币利率与汇率的市场化改革谈起,引入本文的研究内容,说明本文的研究思路与方式方法。第二章：相关金融衍生品理论概述,主要介绍金融衍生产品的定价理论与风险管理模型。第三章：A银行人民币衍生产品现状分析,从具体产品入手,详细描述A银行人民币衍生产品的定价及风险管理情况。第四章：A银行人民币衍生产品业务存在的问题及原因,通过对具体产品的对比分析和系统分析,找出A银行在人民币衍生产品业务经营冲存在的问题及原因之所在。第五章：A银行人民币衍生产品业务发展对策。第六章。结论。
【关键词】：人民币 衍生产品 风险管理
【学位授予单位】：大连海事大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-16
• 1.1 问题的引出10-13
• 1.2 国内外文献综述13-14
• 1.3 研究思路和研究方法14-15
• 1.4 研究目标和拟解决的主要问题15-16
• 第2章 金融衍生品相关理论概述16-30
• 2.1 汇率的相关金融理论16-21
• 2.1.1 汇率形成的相关理论16-18
• 2.1.2 影响汇率变化的因素18-21
• 2.2 利率的相关金融理论21-25
• 2.2.1 利率形成的相关理论21-23
• 2.2.2 影响利率变化的因素23-25
• 2.3 金融衍生产品相关金融理论25-30
• 2.3.1 金融衍生产品定义及主要风险25-28
• 2.3.2 金融衍生工具产生风险的原因28
• 2.3.3 主要金融衍生产品种类及定义28-30
• 第3章 A银行人民币衍生产品经营情况与分析30-38
• 3.1 A银行情况简介30-31
• 3.1.1 A银行机构发展情况30
• 3.1.2 银行非利息收入业务概况30-31
• 3.2 A银行人民币衍生产品经营情况概述31-38
• 3.2.1 A银行人民币衍生产品介绍31-34
• 3.2.2 A银行人民币衍生产品定价方式34-35
• 3.2.3 A银行人民币衍生产品业务流程35-37
• 3.2.4 A银行人民币衍生产品风险控制37-38
• 第4章 A银行人民币衍生产品经营过程中存在的问题及原因38-44
• 4.1 A银行人民币衍生产品自身存在的不足及成因38-40
• 4.1.1 品种及设计方面的不足及成因38-39
• 4.1.2 业务流程方面的不足及成因39-40
• 4.2 A银行人民币衍生产品收益方面的缺陷及成因40-41
• 4.2.1 产品同质性高,收入空间有限40
• 4.2.2 平仓与交易对手单一,收益不确定性高40-41
• 4.3 A银行人民币衍生产品风险管控问题及原因41-44
• 4.3.1 保证金管理问题及原因41-43
• 4.3.2 内部控制问题及原因43-44
• 第5章 A银行人民币衍生产品经营对策44-50
• 5.1 克服银行人民币衍生品发展自身不足44-45
• 5.1.1 增强创新能力,丰富人民币衍生品种类44
• 5.1.2 完善人民币衍生产品的业务处理流程44-45
• 5.2 提高人民币衍生产品收益对策45-47
• 5.2.1 积极培育自主定价和交易平仓能力45-46
• 5.2.2 加强人民币衍生产品人才的培养46-47
• 5.3 强化人民币衍生产品风险管控对策47-50
• 5.3.1 不断完善保证金估值等风控量化模型47-48
• 5.3.2 健全人民币衍生产品风险管控体系48-49
• 5.3.3 加强内控规章制度建设,有效控制操作风险49-50
• 第6章 结论50-52
• 参考文献52-54
• 致谢54

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 孙冬梅;张磊;;证券衍生品交易若干法律问题初探——以陈某诉广东省机场管理集团公司认沽权证侵权纠纷案为例[J];法制与社会;2013年25期

2 张阳;;浅析我国金融衍生品市场的发展[J];China's Foreign Trade;2012年12期

3 王秋石;;金融衍生产品与金融衍生产品市场的发展[J];河南工业大学学报(社会科学版);2011年02期

4 申世军;;国际金融衍生品市场发展的新趋势及启示[J];中国投资;2012年03期

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本文编号：581131