估计不可观察变量的两种半结构方法的比较

发布时间：2018-08-03 17:28

【摘要】：文章分析了Kalman滤波和多变量HP滤波的原理,以及两者之间的内在逻辑联系。以附加预期的菲利普斯曲线为理论基础,利用Kalman滤波和多变量HP滤波方法估计我国1995年第1季度至2012年第2季度的潜在产出和产出缺口,估计结果表明各产出缺口基本上与我国经济运行状况相吻合。通过两种滤波方法的实证比较可以看出,两种方法尽管在原理上有一定的相似性,但估计结果仍然具有一定的差异。
[Abstract]:In this paper, the principle of Kalman filter and multivariable HP filter are analyzed, and the logical relationship between them is analyzed. Based on the Phillips curve with additional expectation, this paper estimates the potential output and output gap between the first quarter of 1995 and the second quarter of 2012 by using Kalman filter and multivariable HP filter. The estimated results show that the output gap basically coincides with the economic operation of our country. Through the empirical comparison of the two filtering methods, it can be seen that although the two methods are similar in principle, the estimation results are still different.
【作者单位】： 华东交通大学经济管理学院;华东交通大学江西省工业化与城镇化软科学研究基地;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71371189)
【分类号】：F224;F124

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2162462