中国宏观经济变量的时间趋势属性研究

发布时间：2017-09-18 07:41

本文关键词：中国宏观经济变量的时间趋势属性研究

【摘要】：本文提出了一种新的时间趋势属性的检验方法,该方法融合了非线性模型与线性模型。本文构建了三个Wald类检验统计量及一个稳健检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布并分析了其有限样本下的统计性质。应用该检验程序,本文分析了我国24个重要宏观经济变量的时间趋势属性,结果表明,其中22个经济变量具有非线性平滑转移特征,其时间趋势属性表现为确定性。
【作者单位】：北京理工大学管理与经济学院;
【关键词】： 时间趋势 STAR模型 检验程序
【基金】：社科基金项目“我国通货膨胀率周期波动与动态调整机制研究”(13CJY011) 教育部人文社科基金项目“非线性单位根检验理论与应用研究”(20122142013)的资助
【分类号】：F124;F224
【正文快照】： 引言许多经济时间序列表现出具有时间趋势特性。20世纪70年代以来,计量经济学家对数据生成过程中的趋势机制展开了广泛而深入的研究,使得计量经济学有了更高层次的发展。尽管计量经济学家普遍认同大多宏观经济变量具有趋势特性,但对于形成这种趋势特性的内在机制却存在分歧和

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