基于区间线性规划的投资组合模型研究

发布时间：2018-03-31 12:56

  本文选题：区间数　切入点：线性规划　出处：《华北水利水电大学》2017年硕士论文

【摘要】：投资者进行投资,本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择,而不确定性是决策分析研究的困难所在。要客观的描述这种不确定性和避免由于不确定性带来的损失,可尝试利用模糊数学的相关理论知识。论文将投资组合三要素扩展到区间情形,利用客观频数统计法得到收益率区间和换手率区间,结合极大极小原则,将极大极小半绝对偏差风险函数作为风险度量函数,建立一个基于区间线性规划的投资组合选择模型,针对目标函数和约束函数均为区间数的线性规划问题,给出了基于区间序关系和区间不等式满意程度的两种解法。并选取了上证50指数中的8种成分股进行实证分析,得到了较好的结果。
[Abstract]:In essence, investors choose from uncertain returns and risks, and uncertainty is the difficulty of decision analysis.In order to describe the uncertainty objectively and avoid the loss caused by uncertainty, we can try to use the relevant theoretical knowledge of fuzzy mathematics.In this paper, the three elements of the portfolio are extended to the interval case, the return interval and the turnover interval are obtained by using the objective frequency statistics method, and the minimum absolute deviation risk function is taken as the risk measurement function in combination with the minimax principle.A portfolio selection model based on interval linear programming is established. For linear programming problems in which the objective function and constraint function are interval number, two solutions based on interval order relation and satisfaction degree of interval inequality are given.And 8 kinds of constituent stocks in Shanghai 50 index are selected for empirical analysis, and good results are obtained.
【学位授予单位】：华北水利水电大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.51;O221.1

【参考文献】

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本文编号：1690833