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1001. 二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究
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1002. 基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量
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1003. 基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究
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1004. 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究
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1005. 基于GARCH模型VAR方法的人民币外汇交易风险控制
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1006. 基于GARCH-EVT模型的人民币汇率风险测度研究
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1007. 权证收益率波动的度量:基于GARCH和SV模型的比较
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1008. 基于IV-GARCH模型的外汇干预有效性实证研究
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1009. 基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析
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1010. 投资组合的VaR模型及基于Garch类模型的VaR计算
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