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1001. 基于CoVaR方法对中国系统重要性银行的实证研究——GARCH模型和分位数回归方法的对比分析
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1002. 昆明花拍中心鲜切花价格指数的短期预测分析——基于ARMA-GARCH模型的实证分析
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1003. 基于多元混合Copula-GARCH模型的深圳股票市场中收益相关性分析与VaR风险度量
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1004. 经济预警指数、国房景气指数与CPI指数波动溢出实证分析——基于三元VAR-GARCH-BEKK模型
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1005. 我国股市价格指数与外部股市价格指数的溢出效应——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究
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1006. 我国股市行业指数波动溢出的产业链逻辑——基于小波降噪和BEKK-GARCH模型的实证分析
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1007. 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
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1008. 中国粮食价格支持政策对国内外粮食价格溢出效应的影响研究——基于VEC-DCC-GARCH模型的分析
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1009. 中国试点碳市场间的溢出效应研究——基于六元VAR-GARCH-BEKK模型与社会网络分析法
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1010. 我国A股指数与恒生指数收益率特征及联动性分析——基于滚动样本Copula-GARCH-t模型
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