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1001. 金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
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1002. 外部需求冲击与我国工业产能利用水平波动——基于VAR模型的实证分析
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1003. 基于波动模型的VaR方法及其在中国金融市场中的实证研究
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1004. 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算
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1005. VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用
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1006. 基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析
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1007. p-混合样本下VaR估计的Bahadur表示及其渐进正态性
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1008. 基于GARCH模型的VaR计算及其在中国金融市场中的应用
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1009. VaR模型在我国金融市场风险管理中的可行性研究
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1010. 美国金融危机对我国金融市场传染效应研究——基于VAR系统方法的检验
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