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1021. 基于Vine
Copula
的中国股市风格资产相依结构特征及组合风险测度研究
1022. 基于
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-LSV-t模型的汇率市场与黄金市场间波动溢出研究
1023. 基于动态VaR模型和
Copula
函数的省级政府平台公司投资风险测度
1024. 基于STAR-
CoPula
模型的大数据指数风险相关性测度
1025.
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函数信度模型在风险定价中的应用——基于我国车险数据
1026. 基于时变SJC-
Copula
对商品期货市场间风险传染的探究
1027. 基于时变
Copula
方法的流动性与收益的非线性动态关系研究
1028. 基于
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-SV模型的股市相关性的多分辨分析
1029. 改进的pair-
copula
参数估计在经济研究中的应用
1030. 基于时变参数
Copula
-FIGARCH模型的套期保值率比较
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