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公民 garch
1031. 人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-
GARCH
模型的实证检验
1032. 基于DCC-
GARCH
模型的我国房企间的动态相关性研究
1033. 国际原油与中国股市的相关性研究 ——基于Realized
GARCH
和Copula模型的视角
1034. 基于VaR-
GARCH
模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究
1035. 中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-
GARCH
模型
1036. 基于
GARCH
类模型VaR和CVaR在我国中小板市场风险度量中的应用
1037. 基于VEC-BEKK-
GARCH
和溢出指数模型的畜产品价格联动效应研究
1038. 基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-
GARCH
模型的实证研究
1039. 基于协整、VEC、
GARCH
-M模型的人民币即期汇率与远期汇率关系研究
1040. 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于
GARCH
-CoVaR模型
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