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1071. 基于动态
Copula
-TGARCH模型的沪铜期货套期保值研究
1072. 基于Pair
Copula
-GJR-CVaR信用模型的投资组合金融风险分析
1073.
Copula
-VaR在中国创业板IPO定价中的应用研究
1074. 基于藤
copula
-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析
1075. 基于时变
Copula
-VaR模型的国内外石油市场风险管理研究
1076. 传统能源与新能源市场间风险传导机制研究——基于vine
copula
的分析
1077. 时长不等数据的vine-
copula
建模及多资产组合VaR分析
1078. 基于半参数
Copula
模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析
1079. 改进的pair-
copula
参数估计方法在经济研究中的应用
1080. 基于MCMC算法的时变
Copula
-GARCH-M-t模型及组合风险预测
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