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1111. 保险公司
VaR
约束下的最优投资问题
1112. 基于
VaR
的中国旅游上市公司的风险计量
1113.
VaR
方法在投资组合风险评估中的应用
1114. 基于
VAR
模型的货币政策传导机制的计量分析
1115. 基于
VAR
模型的我国银行体系脆弱性研究
1116. 基于半参数Copula的金融市场风险
VaR
测度研究
1117. 基于
VaR
方法的商业银行同业拆借利率风险度量
1118. 基于Bootstrap的金属期货市场风险
VaR
区间预测
1119. 基于
VAR
模型的金融发展与经济增长关系的研究
1120. 基于时变高阶矩波动模型的
VaR
与ES度量
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