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1111. 利率市场化条件下的利率风险度量研究 ——基于
Copula
函数的实证研究
1112. 基于混合R Vine
Copula
-SV模型的股市投资组合风险测度
1113.
Copula
-CVaR下考虑随机成本和需求的单周期订货决策研究
1114. 基于
Copula
-TACD模型的股指期货高频连涨连跌特征研究
1115.
Copula
函数与信息熵理论在洪水多元分析和径流随机模拟中的研究
1116. M-
Copula
模型在金融时间序列分析中的研究与应用
1117. 基于MRS-EGARCH-
Copula
模型的股债市动态相关性研究
1118. 基于DCC-
Copula
方法的商业银行系统性风险溢出效应研究
1119. 我国金融机构系统性风险贡献度研究 ————基于
Copula
极值理论的分析
1120. 混频动态
Copula
模型及其在沪深300期现套利中的应用研究
107
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112
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