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公民 garch
1111. 使用
GARCH
-EVT和藤式Copula进行极端值依赖性建模和在险价值估计
1112. 金融错配与商业银行贷款违约率波动研究——基于ARIMA-
GARCH
模型的实证检验
1113. 基于Family-
GARCH
和R-Vine Copula的高维期货组合风险管理研究
1114. 新三板市场风险和流动性风险的关系研究——基于DCC-
GARCH
模型的实证分析
1115. 国际油价与人民币汇率的非对称溢出效应研究——基于VEC-BEKK-
GARCH
模型
1116. 基于
GARCH
模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例
1117. 人民币汇率对FDI和OFDI的动态影响研究——基于三元
GARCH
的汇率变动和波动分析
1118. 基于PSO优化的混合Copula-
GARCH
-CVaR有色金属期货套期保值模型研究
1119. 基于
GARCH
-Copula-CoVaR模型的人民币汇率与通货膨胀的风险溢出效应研究
1120. 产业链视角下乳制品价格溢出效应研究——基于VAR-BEKK-
GARCH
(1,1)模型
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