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十二 d5 var
1121. 供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的
VaR
方法
1122. 金融风暴中基于非参估计
VaR
和ES方法的风险度量
1123. 外部需求冲击与我国工业产能利用水平波动——基于
VAR
模型的实证分析
1124. 基于波动模型的
VaR
方法及其在中国金融市场中的实证研究
1125. 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融
VaR
计算
1126.
VaR
与C
VaR
的估计方法以及在风险管理中的应用
1127. 基于
VaR
和C
VaR
方法的我国证券市场风险度量与实证分析
1128. p-混合样本下
VaR
估计的Bahadur表示及其渐进正态性
1129. 基于GARCH模型的
VaR
计算及其在中国金融市场中的应用
1130.
VaR
模型在我国金融市场风险管理中的可行性研究
108
109
110
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113
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