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111. 上证
50
ETF
期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟
112. 基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证
50
ETF
期权为例
113.
Heston
模型下最优投资-消费策略选择
114.
HESTON
模型下资产负债管理问题的研究
115. 用模拟退火算法寻找
Heston
期权定价模型参数
116. 双
Heston
跳扩散混合模型的重置期权定价
117. 期权定价的混合
Heston
-Merton模型
118. 带有Markov状态转换
Heston
模型的Bayes估计
119. 拟蒙特卡洛方法下
Heston
模型的离散化
120.
Heston
模型下离散几何平均亚式期权定价
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