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copula 产品 pi
1191. 基于m-
Copula
-GJRSK-M模型的沪深股市相关性偏度峰度研究
1192. 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变
Copula
-CoVaR模型的分析
1193. 中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR-
Copula
模型
1194. 中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于
Copula
-GARCH模型的实证分析
1195. 基于R-藤结构的pair-
copula
模型在交叉保证金设置上的应用研究
1196. 基于
Copula
-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
1197. 基于
Copula
-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究
1198. 使用GARCH-EVT和藤式
Copula
进行极端值依赖性建模和在险价值估计
1199. 基于Family-GARCH和R-Vine
Copula
的高维期货组合风险管理研究
1200. 金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存
Copula
-CARR模型
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